McClellan Oscillator

Bardzo często badanie wzajemnej zależności ceny, wskaźnika zamiast upragnionego sukcesu przynosi porażkę. W odróżnieniu od większości blogasków, gdzie znajdziecie śliczne kreski, setapy i genialne rady*, chciałem podzielić się z wami taką właśnie analityczną porażką. A może po prostu zbyt wiele sobie obiecywałem ?

Election Day

A president is elected and tries to get rid of the dirty stuff in the economy as quickly as possible, so that by the time the next election comes around, he looks like a hero. The stock market is reacting to what the politicians are doing. — Yale Hirsch (Creator of Stock Trader’s Almanac, NY Times,10/10/2010).

event_19.10.12

Piątkowe spadki przyniosły gwałtowny wzrost kasandrycznych treści. Uzasadnienia ich szukałbym w ostatnich wzrostach i mocnym przetrzepaniu niedźwiedziej części rynku. Naturalnym odruchem w chwili (tymczasowego?*) zwycięstwa jest jak najgłośniejsze obwieszczenie tego faktu. Technicznym odpowiednikiem takiej sytuacji może być spadek ceny poniżej średniej kroczącej (po dłuższym przebywaniu ponad nią).

Kto ma rację ?

Znany jest wam zapewne temat koncentracji liczby otwartych pozycji na rynku terminowym. Niestety forma w jakiej przedstawia to GPW stwarza jedynie miejsce na domysły i ewentualne nadużycia. Stwierdzenie, że jestem przeciwnikiem tych publikacji to zdecydowanie za wiele, po prostu nie zwracam na nie uwagi. Zdecydowanie lepiej wygląda to za oceanem i właśnie dane z CFTC posłużyły do wyliczeń. 

event_06.09.12

Jak słusznie zauważył na swoim blogu W.B. indeks S&P pokonał w czwartek roczne maksima. Na dodatek sesja zakończyła się ponad 2% wzrostem, co tłumaczyć można dużym animuszem popytu. Niczego podobnego nie mieliśmy okazji obserwować od co najmniej 9 lat*. Pomimo swojej incydentalności zdarzenie zasługuje by poświęcić mu kilka słów na blogasku..

40 Week Cycle

Poniższe rozważania są w całości zainspirowane artykułami J. Kaeppela. Pierwszy z nich opublikowany został w Stocks and Commodities, drugi jest wpisem z blogu Optionetics. Jeśli dobrze zrozumiałem autora (i siebie ;)) jest to ilościowa polemika z mazanymi z ręki pionowymi kreskami. Polemika to trochę za mocne słowo.. głos w dyskusji, tak lepiej.. a rzecz się będzie miała o cyklach.

Red, White, Red

Zapewne większość z was ma nadzieję, że wpis który właśnie napocząłem poświęcę różnym gatunkom win, ich niewątpliwym zaletom. Nic bardziej mylnego moi drodzy i to wcale nie dlatego żebym znał na pamięć ustawę o wychowaniu w trzeźwości, czy wyznawał inne preferencje. Po prostu postanowiłem urozmaicić blogaska (raz na jakiś czas) wpisami, w których na swój sposób policzę strategie znalezione w sieci..

burzliwe wakacje ?

Jedna z najpoczytniejszych polskich gazet giełdowych ogłosiła, że czekają nas burzliwe wakacje. Oczywiście nie na pierwszej stronie i nie grubą czcionką. Próbowała ukryć przede mną ten fakt w tekście jednego ze swych komentatorów ! Niby nic odkrywczego – powiecie, wystarczy spojrzeć przez okno. Niby macie racje – odpowiem, ale po co patrzeć za okno jeśli mamy indeks strachu ;)

event_21.05.12

Śliniąc jak co dzień rano branżową prasę, gdzieś pomiędzy kolejnym kliknięciem touchpada a łykiem stygnącej już kawy, natrafiłem na ciekawe badanie. Ciekawe z kilku powodów. Przede wszystkim nie byłem pewien czy potrafię je zakodować, ciekawe dlatego że mogłem wypróbować nowy skaner, a w końcu ciekawe ze względu na sam przedmiot badania. W tym miejscu pełen szacuneczek dla chłopaków z sentimenTrader ;)

May OpEx

Zdaję sobie sprawę, że jakaś forma publicznej ekspiacji (grzech zaniechania) mnie nie ominie. Miesięczną nieobecność na blogasku zrzucę na karb wiosennych porządków, chęci przeczytania kilku książek, ale również na pewne zniechęcenie prezentowaną formą analiz. W międzyczasie oczywiście napisałem kilkanaście paskudnych kodów, skanowałem do upadłego historie notowań i wypiłem morze piwa.. skoro już wróciłem, lekki wpis w temacie przełomu maja i czerwca.