Kolejne święto w USA, a ja znów czuję się jakbym próbował sprzedać górę szklanych paciorów twierdząc, że gdzieś tam do cholery musi być diament! Przy okazji moje zachowanie może zdradzać pewne objawy syllogomanii. Jednak zanim zaczniecie oceniać wpis pamiętajcie, że granica między ekscentrycznością a zaburzeniami jest bardzo płynna ;) No dobra - trzeci poniedziałek stycznia u nas sypnęło, a ONI świętują.
 |
| dane: stooq |
W dniu Martina Luthera Kinga młodszego (MLK), obchodzonym od 1986 r. minutą ciszy, od 1998 giełdy nie pracują. Drugi z tych okresów na obrazku obok (MLK +/- 5 ). Wpis jest o kilka dni spóźniony, więc już widzicie, że dzień najbardziej pozytywny w tym okresie MLK-1 (64% pozytywnych, 0.24% średnia zmiana ceny) wczoraj zawiódł.
Wyróżniają się jeszcze dwa dni:
- MLK+2 dużą wartością payoff ratio (wzrosty 4 razy większe od spadków),
- MLK+4 jako dzień najbardziej negatywny (29% pozytywnych, -0.74% średnia zmiana ceny).
Podsumowując: niewiele ciekawego.
Przy okazji chciałem pokazać jeszcze jedno wyliczenie. Po przeczytaniu wpisu na cxoadvisory nie mogłem oprzeć się przed zakodowaniem trzydniowych weekendów (3DW). Po lewej stronie obrazka poniżej zachowanie cen tydzień przed i po takich okresach (kolejne dni). Według danych ze stooq - 342 obs, yahoo - 351 obs.. różnica oczywiście bez znaczenia dla wyliczeń. Jeśli ktoś w ogóle patrzy na moje czarty, bez problemu dostrzeże okresy optymizmu (a jak nie to wytłumaczę ;)).
 |
| dane: stooq |
Po prawej stronie obrazka podzieliłem tydzień poprzedzający 3DW na kwintyle. Zwróćcie uwagę, że 20% najgorszych (pomarańczowa) i 20% najlepszych (zielona) wykazuje chwilową tendencję do mean reversion w perspektywie 6-7 dni po trzydniowym weekendzie (narastająco). Niestety, nawet ta wątpliwa zależność w perspektywie najbliższych kilku dni nie może być wykorzystana - idziemy szarą krechą ;)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz