Każdy szanujący się analityk / bloger przynajmniej raz w roku ulega wewnętrznemu przymusowi spojrzenia w przyszłość. Przymusowi temu towarzyszy przeklinanie, paplanie w niezrozumiałym narzeczu, wyrywanie złapanym na ulicy wronom piór i wypytywanie bogu ducha winnych sprzedawczyń i taksówkarzy o kursy walut. Kolejność nie jest przypadkowa, spytajcie W.B albo P.K. !
Oczywiście stworzona prognoza ma tę ogromna zaletę (poza sprawdzalnością oczywiście), że pozwala w przyszłości zabawiać widzów. W styczniowym barometrze się odgrażałem a dziś nadszedł czas otworzyć sobie tę furtkę..
Porównałem kwintyle historycznych zachowań indeksu S&P w latach 1900-2011, po pierwszych 5 dniach (4 kwintyl) i na koniec stycznia (5 kwintyl)*. W obu przedziałach spośród 22 obserwacji (lat), 6 było wspólnych. Dzienne stopy zwrotu z tych lat przyłożyłem do końca grudnia 2011. Uzyskałem w ten sposób sześć ścieżek zachowania indeksu w 2012 r, jedno ich uśrednienie i dwa obrazki**.
 |
| dane: stooq |
Na pierwszym, hipotetyczna ścieżka zachowania SP w lutym (niebieska). Do końca stycznia oczywiście nie można mówić o prognozie (szara). Dodatkowo zaznaczyłem najlepszą i najgorszą z 6 obserwacji.
 |
| dane: stooq |
Na obrazku obok SP do końca roku. Na czerwono najgorsza z obserwacji. Zwróćcie uwagę, że we wszystkich pokazanych latach indeks wzrastał. W pięciu przypadkach był to wzrost w przedziale 19%-31%, natomiast raz rok był minimalne dodatni tj. 1.5%
byczo ;]
* w tych kwintylach zamykał się styczeń bieżącego roku
** pozbyłem się przy okazji pracujących sobót
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz