Dwa lata temu przekopałem kanał przez oscylator McClellana i skoncentrowałem się na zachowaniu ceny przy jego brzegach. Dziś tak ciężko nie będzie (;
W sieci mnóstwo jest ad hoc wrzuconych obrazków i wyliczeń. Niestety (na szczęście) niewiele z nich jest na tyle interesujących żeby poświęcić im trochę czasu..
świergot @market_time
Intencją było chyba pokazanie spadków w perspektywie 12 dni (3 obserwacje), a może chodziło o to, że jest mała szansa by oscylator McClellana (NYMO) wzrósł powyżej 100 ? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Dla mnie to „próba” pokazania silnego impulsu wzrostowego szerokiego rynku w momencie gdy główny indeks amerykański jest relatywnie nisko (rynek niedźwiedzia), tak to rozumiem. Oczywiście NYMO zatrzymał się 8 października na wartości 95.45..
- po raz pierwszy od dwóch miesięcy* oscylator McClellana przekracza wartość 90 a indeks S&P jest w tym czasie poniżej swojej 200 sesyjnej średniej
daty:
1/5/1970; 6/1/1970; 12/1/1971; 7/18/1973; 9/26/1973; 1/2/1974; 6/7/1974; 10/9/1974; 1/3/1975; 11/11/1977; 11/24/1978; 4/10/1980; 10/7/1981; 8/20/1982; 11/4/2008; 1/2/2009; 3/18/2009; 10/24/2011; 10/8/2015
 |
| dane: unicorn research corporation, stooq |
Na obrazku +/-50 tygodni od zdarzenia i rzut wciąż szczęśliwą monetą (coin_toss)**, a jak będzie ? we will say what time will tell (;
* warunek o tyle właściwy, że omijam zgrupowania sygnałów, jak również wartości z których wyliczamy NYMO nie wpływają na siebie (dłuższa średnia w NYMO ma 39 okresów)
** prawdopodobieństwo zdarzenia na kolejnym barze jak 1:705.72
EDIT: dla czystości sumienia sprawdziłem wyliczenia dla danych Reutera, bez zmian
Tom McClellan przypomniał o Zweig Breadth Thrust Signal, a że temat pokrewny..
 |
| dane: reuters, stooq |
daty: 12/3/1971; 10/10/1974; 1/3/1975; 1/5/1979; 8/20/1982; 8/3/1984; 5/25/2004; 3/18/2009; 10/12/2011; 10/18/2013; 10/7/2015
bardzo fajny blog
OdpowiedzUsuń