McClellan Oscillator

Bardzo często badanie wzajemnej zależności ceny, wskaźnika zamiast upragnionego sukcesu przynosi porażkę. W odróżnieniu od większości blogasków, gdzie znajdziecie śliczne kreski, setapy i genialne rady*, chciałem podzielić się z wami taką właśnie analityczną porażką. A może po prostu zbyt wiele sobie obiecywałem ?

McClellan Oscillator (MC) jest jednym ze wskaźników szerokiego rynku i ma pomóc w dostrzeżeniu zmian zachodzących w strukturze panującego trendu. Ponieważ od przepisywania sieci gorsze jest tylko udawanie, że robi się to z pamięci proponuje poczytać o MC, na przykład tu i o tutaj. Najwłaściwsze (i najtrudniejsze do zakodowania) będzie szukanie dywergencji na wskaźniku**. Logicznym uzasadnieniem tego jest przeświadczenie że trend w swej ostatniej fazie robiony jest coraz mniejszą ilością spółek, ale nie o tym chciałem..

W zeszłym tygodniu trafiłem na wpis pewnego hokeisty..

http://blog.tradingwithleafwest.com/2012/11/14/but-it-feels-so-right-2.html

Spodobał mi się pomysł użycia kanału i szukania przy jego pomocy krótkoterminowego dna. Oczywiście zachowałem wszystkie warunki, które zaproponował Leaf_West. Napisałem dopasowany oscylator McClellana (ratio adjusted), zrezygnowałem z kanonicznej wersji kanału Keltnera (na rzecz pani Raschke, taka wersja jest na stockcharts), a w końcu dzięki uprzejmości W.B. (ukłony) porównałem dane Reutera i Bloomberga z dostępnymi w sieci. Możecie mi wierzyć bądź nie, ale odtworzyłem wartości ze stockcharts do drugiego miejsca po przecinku ;]

Na pierwszym czarcie 22 dni po tym jak McClellan zamyka się po raz pierwszy poza Keltnerem (EMA+/- 2ATR). Na czerwono zamknięcie powyżej górnej wstęgi (wykupienie) po nim oczekuję spadków, na zielono zamknięcie poniżej dolnej wstęgi (wyprzedanie) po nich Leaf_West oczekuje wzrostów..

dane: Unicorn Research Corporation, stooq

Teoretycznie w obu przedziałach czasowych Kanadyjczyk ma rację, zwróćcie jednak uwagę, że porównywalne wyniki można uzyskać „kupując” wykupienie ! Kanał działa jednokierunkowo ;)

Na drugim obrazku porównałem Keltnera (szary), trochę mu pomagając (EMA+/- 3ATR) z poziomami +/- 70 i 6-ścio miesięcznymi ekstremami, badanie za lata 1990-2012. No i proszę z trzech sposobów opisania wykupienia / wyprzedania najgorzej prezentuje się Keltner ! (na usprawiedliwienie, jest na nim 2-3 razy więcej zdarzeń)

dane: Unicorn Research Corporation, stooq

dane: stooq, bossa

Oczywiście pokusiłem się o zbudowanie McClellana (MC) na GPW i zastosowałem dokładnie te same warunki jak na drugim obrazku. No i wyszła cała specyfika warszawskiej giełdy, najlepszym pomysłem okazało się kupowanie 6 miesięcznych maksimów na MC (pomarańczowa) a najgorszą branie dolnej wstęgi Keltnera (MC<KeltCh-), którą to polecał Leaf_West na NYSE.

*co ciekawe wpisy te są z reguły obarczone disclaimerem, który sam w sobie poddaje w wątpliwość prawdy w nich zawarte (i urąga zdrowemu rozsądkowi czytelnika),
**oczywiście można zakodować dywergencje, np. przy pomocy odchylenia standardowego czy regresji liniowej.