też mi dobra zmiana..

Najbardziej wzrostowy kwadrans dnia na kontrakcie na S&P 500 to wg wyliczeń Erica Hunsandera okres pomiędzy 15:30-15:45, przypomniał o tym w piątek Kathay. Ponieważ podobny pomysł miałem już kiedyś w głowie.. porównajmy nieporównywalne.

Na nieszczęście dla takich wyliczeń długość sesji na rodzimym kontrakcie bywa zmienna skoncentrowałem się więc tylko na ostatnim okresie, czerwiec 2013 – marzec 2016. Oczywiście jest to o ponad połowę mniej obserwacji niż z USA, jak niemniej 679 dni sesyjnych jest już jakąś próbką. Ze spraw technicznych: pierwszy okres 8:45-9:00 liczony od opena świeczki z danego dnia, ostatni „kwadrans” jest o 5 min dłuższy od poprzednich i uwzględnia fixing, wszystko liczone w punktach i po cenie close.

Dla większej przejrzystości sesję podzieliłem na trzy części a na każdym z obrazków wyróżniłem po dwa najlepsze i najgorsze okresy.

Natomiast ostatni czart to już top3 całego dnia i % pozytywnych wskazań dla zwycięzców.

dane: bossa

To co najlepsze w Stanach jest najgorsze w Polsce, to dopiero. Oczywiście nie mogę wykluczyć, że dla rynku byka (w którym oczywiście nie jesteśmy) wyniki na obu giełdach byłyby podobne, a kwadrans pomiędzy 15:30-15:45 ma wyjątkowe znaczenie dla sesji giełdowej.* 

Oczywiście powyższe obrazki są tylko ciekawostką. Jeśli do wyników dodamy prowizje i poślizgi utopimy się szybciej niż moglibyśmy się tego spodziewać.

*być może pokuszę się o takie wyliczenia (;

EDIT:

Sprawdziłem powyższe wyliczenia w okresie od września 2008 do marca 2016, 1870 dni handlowych i trzy ostanie zmiany długości sesji (8:30-16:30; 8:30-17:35 i 8:45-17:05) dla których w miarę rozsądnie można podzielić sesje na 34 „kwadranse”. Nie będę robił czarta dla wszystkich, pokażę tylko to co wydaje mi się ciekawe w kontekście poprzedniego obrazka.

dane: bossa

- okres 8:45-9:00 przesunął się z 2 na 1 miejsce (liczone od open świeczki z 8:45);
- kwadrans 16:30-16:45 miał fatalny początek, w zasadzie to w ogóle go nie miał.. ale podobno ważne jak się kończy a nie zaczyna
- zwróćcie uwagę że dwa 2 z 3 najgorszych kwadransów są wciąż te same (z bardzo duża przewagą nad następnymi, tu musicie uwierzyć na słowo)

No i najważniejsze.. zachowanie FW20 w okresie pomiędzy 15:30-15:45 jest odwrotnością tego jak w analogicznym okresie powinna zachowywać się cywilizowana giełda (;

Tweet