"The Symposium proceedings are closely followed by market participants, as unexpected remarks emanating from the heavyweights at the Symposium have the potential to affect global stock and currency markets." - investopedia.com
 |
| dane: stooq, federal reserve bank of kansas city |
Na pierwszym obrazku zachowanie SP w okolicach spotkania. Najlepsze statystyki ma zbliżający się wtorek (JH+1) i środa (JH+2) odpowiednio 24 i 25 dni wzrostowe z 37. Co prawda Payoff ledwie ponad jeden, ale przy dużej ilości pozytywnych dni bardzo rzadko wzrosty są znacząco większe od spadków.
 |
| dane: stooq, federal reserve bank of kansas city |
Po prawej trochę szersza perspektywa, tj. +/-20 dni i tygodni po sympozjum. Wzrosty po 10-12 tygodniach (zielona przerywana) przypisywałbym raczej przymiarką do / i samemu świątecznemu rajdowi niż spotkaniu w JH. Oczywiście to tylko uśrednienie i kolejne obserwacje różnią się od siebie – więc to że płasko nie znaczy, że nie pobuja. Rozważałem dodanie kolejnego obrazka z wszystkimi obserwacjami np, po 1,5,10 i 20 dniach, jednak tym razem skupiłem się na szukaniu prawidłowości.
Ostatni obrazek to próba upieczenia indyka. Sesje w których sympozjum towarzyszyły spadki oznaczyłem na pomarańczowo natomiast sesje wzrostowe na zielono. Zdecydowanie ciekawiej prezentuje się linia pomarańczowa, którą z lekkim z przymrużeniem oka traktować można jako zapowiedź kilkunastodniowego odbicia po spadkach w trakcie JH.*
 |
| dane: stooq, federal reserve bank of kansas city |
*ponieważ od pewnego czasu spotkania w JH kończą się w dzień bez sesji (sobota), indyk musiałby wyglądać tak: „jeśli podczas 2 pierwszych (a czasem ostatnich) dni spotkania w JH indeks notuje spadki, istnieje tendencja do odrabiania tych strat z niewielką nawiązką w kolejnych 2-3 tygodniach”.. sami widzicie jak to brzmi ;)
cieszę sie ze tutaj wpadłem jest wiele fajnych pomysłów!
OdpowiedzUsuń