23 czerwca 2014

Swing Retracement

Weekendowa lektura pudelka sprawiła, że trafiłem na jeden z artykułów Adama Grimesa. A ponieważ od jakiegoś już czasu chciałem policzyć coś podobnego, postanowiłem wykorzystać okazję i porównać wyniki GPW z opisanymi na blogu AHG.

Wyliczenia A.G. są bardzo krytyczne dla zniesień wewnętrznych fibo i byłem ciekaw czy lokalni malarze mają większe szanse powodzenia. Nie odtworzyłem dokładnych warunków badania Grimesa, który posługuje się odwróceniem dla swingu w postaci 2xATR. Nie zrobiłem tego przede wszystkim, dlatego że wysłużony soft (niech go diabli !) pozwala jedynie na stały warunek odwrócenia*. Potrzebny był rozsądny kompromis. Za taki uznałem przyjęcie stałej wartości odwracającej będącej uśrednieniem 2xATR, np. dla FW20 wyniosła ona 4.13%.

Jeśli ktoś jeszcze się nie pogubił, tak o to wyglądają wyniki dla FW20 i dla spółek aktualnie wchodzących w skład indeksu W20..
dane: stooq

Trochę zaskoczyło mnie podobieństwo wyników z przedstawionymi przez A.G. po chwili jednak uznałem, że chaos to po prostu chaos, bez względu na miejsce występowania ;)

Drugi obrazek pokazuje rozkład zniesień wewnętrznych BC/AB dla spółek z W20, strzałką zaznaczyłem przedział 50-52% który stanowił koniec korekty BC/AB dla 3.43% przypadków. Czy widzicie jakieś zgrupowanie wyników w okolicach 38 i 62%  ?
dane: stooq

Oczywiście należy pamiętać, że rysowane z ręki fibo mogą być inne, gdyż ogranicza je jedynie wyobraźnia.

* warunek 2xATR powoduje, że np. dla FW20 wielkość odwracająca oscyluje w przedziale od 1.8% do 15%, co niespecjalnie mi się podoba

EDIT:
Przyjęcie jednego warunku odwracającego (stałego czy zmiennego) sprawia, że „gubimy” część zniesień. Na obrazkach wyniki FW20 i 19-stu warunków odwracających swing (od 2 do 20%, dublujące się wyliczenia oczywiście wyrzuciłem). Na 4100 dni handlowych 2067 formacji ABC (wcześniej 466). Strzałkami wyróżniłem przedziały fibo 38-40% i 60-62%.



dane: stooq


1 komentarz: