21 sierpnia 2016

Weekendowo(2)

Adam Stańczak (na bossablo) zwrócił uwagę, że 11 sierpnia trzy główne amerykańskie indeksy akcyjne osiągnęły historyczne szczyty na tej samej sesji (liczone po cenie zamknięcia). Zdarzenie takie w trakcie zaawansowanej hossy nie jest niczym niezwykłym.. jednak tym razem nie mieliśmy z nim do czynienia od dość długiego czasu.

- po raz pierwszy od 52 tygodni trzy główne indeksy w USA (SPX, DJI, NDQ) w tym samym dniu zamykają się najwyżej w historii

daty: 2/19/1945; 11/24/1950; 4/1/1954; 9/24/1958; 4/10/1961; 9/5/1963; 12/6/1972; 1/10/1983; 1/7/1986; 8/24/1989; 4/17/1991; 2/4/1993; 3/14/1995; 8/11/2016
dane: stooq
Na pierwszym czarcie +/-250 dni od zdarzenia (13 obserwacji) i tylko 2 z nich po mniej więcej  roku zakończyły się spadkami (rok 72 i 89).
dane: stooq
Drugi obrazek pokazuje 3 najsilniej skorelowane okresy z ostatnimi 250 dniami (pearson > 70%) i ich uśrednienie, które jest jeszcze bardziej optymistyczne, ale jak to się mawia..we will say what time will tell (;



14 komentarzy:

  1. Czekamy na wpisy:)

    OdpowiedzUsuń
  2. faktycznie wypadałoby coś na blogaska wrzucić (;

    OdpowiedzUsuń
  3. A może by tak zbadać ścieżki Wig20 i MWIG40 po takich ruchach jak aktualny? Na W20 20% w 2,5 miesiaca i na MW40 40% w 7 miesiecy

    OdpowiedzUsuń
  4. W20 rośnie w ciągu 10 tygodni o 20% (zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy od 10 tygodni), daty:

    4/14/1995; 1/26/1996; 1/24/1997; 2/20/1998; 12/10/1999; 12/22/2000; 11/30/2001; 7/18/2003; 1/6/2006; 4/30/2009; 1/27/2017

    Ka.

    OdpowiedzUsuń
  5. Można by też przeprowadzić badania w którą stronę zazwyczaj wybija się WIG20 gdy spada zmienność tak jak teraz.
    Aktualnie mamy zmienność godzinową liczoną za trzy sesje około sześciu punktów z hakiem, więc jest to około 0,33%, Ciekawe co działo się później po ustąpieniu takiej niskiej zmienności historycznie czy wybicie następowało z trendem czy mieliśmy odwrócenie poprzedniego ruchu.

    OdpowiedzUsuń
  6. "mamy zmienność godzinową liczoną za trzy sesje około sześciu punktów z hakiem" nie do końca rozumiem jak to liczysz (; (aż takiej tragedii nie widzę).. ale zmienność i w USA nie poraża
    https://pbs.twimg.com/media/C4At4q9VYAAEGC4.jpg

    miałem kiedyś pomysł policzenia zachowania kontraktu po "specyficznych sesjach" (np ekstrema ustalone na początku sesji w ciągu dajmy na to 1h, albo np ekstrema sesji na początku i końcu dnia + duzy range sesji, itp).. i na pomyśle się skończyło (;

    Ka.

    OdpowiedzUsuń
  7. Zmienność cen WIG20 liczona dla 21 godzin sesyjnych wynosi teraz 6.13 punkta. Tak niska ostatnio była tylko po świętach, pod koniec listopada i na koniec wakacji.

    OdpowiedzUsuń
  8. Ciekawy post - wielka szkoda, że już nie prowadzisz bloga, bo można było się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Liczę że jeszcze blog się obudzi, bo na każdy nowy materiał również czekałem z dużą niecierpliwością.

      Usuń
  9. takie blogi to z przyjemnością sie czyta :>

    OdpowiedzUsuń
  10. Wpis niezwykle ciekawy tylko czemu tu tak mało treści się pojawia?

    OdpowiedzUsuń
  11. Mało treści, bo blog już (chyba) porzucony? Zapraszam do siebie, gdzie modna pożyczka albo via sms i wiele innych.

    OdpowiedzUsuń
  12. Ciekawy artykuł, pozdrawiam. Jeśli jesteś z Poznania i szukasz szybkiej gotówki, polecam zajrzeć tutaj: https://szybkagotowka.pl/propozycje/pozyczki-poznan

    OdpowiedzUsuń