26 lutego 2017

Weekendowo(3)

Kathay na bossablo opisał 100% wskaźnik wzrostów dla indeksu S&P. Indyk jak się pewnie domyślacie nie jest znów taki cudowny, ale nie jest z nim aż tak źle jak mogłoby się wydawać (;

Indyk jest niezbyt twórczym rozwinięciem barometru stycznia:
jeśli styczeń i luty kończą się wzrostami to cały rok również będzie wzrostowy

oczywiście nie znaczy to, że okres od końca lutego do końca grudnia musi wyjść na plus, bo za wzrosty w ciągu roku mogą odpowiadać dwa pierwsze miesiące 

dane: stooq
Po 86 dniach handlowych od zdarzenia: średnia zmiana ceny 5.84%, 82% pozytywnych wskazań i payoff ratio, czyli przeciętne wzrosty do przeciętnych spadków 9.48 !!! (27 obserwacji)

Na drugim czarcie Maximum Favorable Excursion i Maximum Adverse Excursion po 50,100,150 i 200 dniach od zdarzenia.

dane: stooq
Byczo ? we will say what time will tell (;


dane: stooq


EDIT:
Spojrzałem wstecz do roku 1900, tym razem w ujęciu tygodniowym (36 obserwacji).. kosmiczny payoff ratio, który wydawał mi się najciekawszy zupełnie zniknął co sugeruje w latach 1900-45 przynajmniej jeden zacnych drawdown (w praktyce cztery, pierwsze 9 obserwacji na czarcie z MAE/MFE to własnie ten okres) 


dane: stooq


4 komentarze:

  1. Strona ciekawa, ale (jak dla mnie) będzie bardziej czytelna, gdy tło zostanie zmienione na białe, a litery będą miały kolor czarny.

    OdpowiedzUsuń
  2. Zgadzam się z komentarzem powyżej. Musiałem sobie skopiować do worda tę treść, żeby w ogóle przeczytać, a warto było.

    OdpowiedzUsuń
  3. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

    OdpowiedzUsuń
  4. Ja nie mam problemu z czytelnością bloga, a twoja analiza wydaje mi się bardzo trafna.

    OdpowiedzUsuń