event_21.05.12

Śliniąc jak co dzień rano branżową prasę, gdzieś pomiędzy kolejnym kliknięciem touchpada a łykiem stygnącej już kawy, natrafiłem na ciekawe badanie. Ciekawe z kilku powodów. Przede wszystkim nie byłem pewien czy potrafię je zakodować, ciekawe dlatego że mogłem wypróbować nowy skaner, a w końcu ciekawe ze względu na sam przedmiot badania. W tym miejscu pełen szacuneczek dla chłopaków z sentimenTrader ;)

Nie będę wrzucał na blogaska nie swoich wyliczeń, nie pasują mi tu kolorystycznie. Po za tym pożyczyłem sam event, który brzmiał mniej więcej tak:

- indeks S&P spada do trzy miesięcznego minimum i dzień później notuje najwyższy jednosesyjny wzrost od dwóch miesięcy, dodatkowo ma to miejsce na rynku byka (C>SMA200).

dane: stooq

Mamy więc do czynienia z mocnym szarpnięciem kupujących na spadającym rynku byka. A tak wyglądały kolejne 22 dni po zdarzeniu (przerywana linia umowny rynek niedźwiedzia C<SMA200).

Obrazek dość optymistyczny, co ciekawe - nie widać wielkich różnic w zachowaniu ceny ze względu na położenie zdarzenia względem 200 dniowej średniej kroczącej. 21 dnia od eventu średnia zmiana ceny wyniosła 1.78%, przy blisko 74% pozytywnych wskazań i ponad 2 krotnie większych przeciętnych wzrostach niż spadkach.

Jednak w perspektywie 22 dni możemy co najwyżej mówić o dead cat bounce, spójrzcie na zachowanie ceny +/- 22 dni od zdarzenia* (uwaga nowy skaner ;)).

dane: stooq

Ostania tabelka pokazuje ile czasu (Days) od zdarzenia (Event) zajęło cenie wyjście na nowe szczyty (Date NH). Max Loss% pokazuje o ile % został pogłębiony dołek z dnia zdarzenia (w cenach Low). Na czerwono zaznaczyłem okresy w których wyjście na nowe szczyty zajęło dłużej niż rok. **

dane: stooq

Średnia i mediana policzone bez okresów zaznaczonych na czerwono, traktuje je jako próbę znalezienia pozytywnego scenariusza.

* pominąłem na tym obrazku sam dzień szarpnięcia, tzn. oznaczyłem go jako 0 w pionie i poziomie, chciałem pokazać wielkość spadków przed zdarzeniem i wzrostów po nim.

** w kolumnie event, nie podałem wszystkich zdarzeń z dwóch pierwszych obrazków, brakuje trzech które wystąpiły zanim indeks wyszedł na nowe szczyty.