Jak słusznie zauważył na swoim blogu W.B. indeks S&P pokonał w czwartek roczne maksima. Na dodatek sesja zakończyła się ponad 2% wzrostem, co tłumaczyć można dużym animuszem popytu. Niczego podobnego nie mieliśmy okazji obserwować od co najmniej 9 lat*. Pomimo swojej incydentalności zdarzenie zasługuje by poświęcić mu kilka słów na blogasku..
Niniejszym mam nadzieję powrócić do trochę krótszych, ale częstszych i bardziej odpowiadających rzeczywistości wpisów (co oczywiście nie jest pewne ;)).
Do określenia rocznych maksimów użyłem 52 tygodniowej linii poprowadzonej po szczytach słupków (głównie z uwagi na powszechność tego narzędzia wśród analityków za oceanem). Na pierwszym obrazku zachowanie SP na 22 dni przed i tyleż samo dni po zdarzeniu, wszystkie obserwacje. **
dane: stooq |
Silne momentum wzrostowe w perspektywie miesiąca uległo wyhamowaniu (uśrednienie) a % pozytywnych wyników oscylował w okolicach 50%.
dane: stooq |
Poszczególne obserwacje w dłuższym okresie widzicie w tabelce obok.
W tym badaniu nie chciałem dublować wzajemnego wpływu zdarzeń na indeks. Zatem dla 1WeekLater – liczyłem tylko te eventy które miały miejsce po raz pierwszy od tygodnia, dla 2WeeksLater – eventy występujące po raz pierwszy od 2 tygodni itd. Puste miejsca są więc konsekwencją przyjętej metody a nie oznaką mojej bezradności ;)
udanego tygodnia !
* wiele zależy od definicji rocznego maksimum,
** zdarzało się, że eventy występowały blisko siebie, w tym badaniu zliczam je wszystkie.
S&P nadal kontynuuje byczy trend.
OdpowiedzUsuńpo 26 dniach od zdarzenia ROC(26)=-0.25%, raczej wygląda to na wahanie ;)
OdpowiedzUsuń