22 października 2012

event_19.10.12

Piątkowe spadki przyniosły gwałtowny wzrost kasandrycznych treści. Uzasadnienia ich szukałbym w ostatnich wzrostach i mocnym przetrzepaniu niedźwiedziej części rynku. Naturalnym odruchem w chwili (tymczasowego?*) zwycięstwa jest jak najgłośniejsze obwieszczenie tego faktu. Technicznym odpowiednikiem takiej sytuacji może być spadek ceny poniżej średniej kroczącej (po dłuższym przebywaniu ponad nią).

Z takim zdarzeniem mieliśmy do czynienia w piątek na S&P:

- cena zamyka się poniżej 50 dniowej prostej średniej kroczącej (SMA50) po raz pierwszy od co najmniej 2 pełnych miesięcy kalendarzowych.

Obecność w wyliczeniach SMA50 nie wymaga tłumaczenia. Zaś w sprawie tych dwóch miesięcy.. byłem ciekawy jak poradzę sobie z kodem a ponadto uległem złudzeniu adaptacyjności (minimalny czas przebywania ponad średnią wynosił od 35 do 66 sesji**). Oczywiście możecie nie podzielać trafności wyboru warunków ;)


dla przypomnienia:
AveRoC - średnia zmiana cen zamknięcia,
% Positiv - % pozytywnych rozstrzygnięć,
Payoff Ratio - średnia zmiana pozytywna / średnią zmianę negatywną,
MFE - Maximum Favorable Excursion (uśrednione najlepsze zachowanie ceny),
MAE - Maximum Adverse Excursion (uśrednione najgorsze zachowanie ceny).


dane: stooq

Na pierwszym czarciku, 22 dni (mniej więcej miesiąc) od eventu. Oba badane okresy wskazują na pozytywne zachowanie S&P, a ostanie 30 lat uwydatnia nawet tą tendencje. Dla porządku w latach 1950-2012 było 60 takich zdarzeń, a w 1980-2012 o połowę mniej obserwacji.

dane: stooq

Po prawo, miesiąc przed i po zdarzeniu. Zwróćcie uwagę, że w ostatnich 32 latach spadki są praktycznie rekompensowane późniejszym zachowaniem ceny. Oczywiście jest to tylko uśrednienie, ale tak zdefiniowany test 50 dniowej SMA całkiem dobrze pokazuje jej rolę jako poziomu ewentualnego wsparcia (po zakodowaniu warunków, możecie skanować inne instrumenty i zapewne znajdziecie takie, które jeszcze lepiej reagują na SMA50).

dane: stooq


Dla wszystkich próbujących „nadeptać” grubemu na tłusty ogon obrazek z rozkładem wyników w latach 1980-2012. 


Jeszcze tylko małe wyjaśnienie.. np. po 10 dniach w przedziale od 0 do -1% znajduje się 10% obserwacji, a wiec 3 z 30-stu ;]


Pozdrawiam wszystkich humanistów ;]


* blogasek nie służy przedstawianiu wizji a jest jedynie formą zabawy z liczbami,
** przy okazji dowiedziałem się o Paperwork Crisis.






6 komentarzy: