World Series

Istnieje grupa wydarzeń sportowych z którymi jest mi nie po drodze. Jest wśród nich gra, której idea kompletnie do mnie nie przemawia. „To nic niezwykłego”, macie racje. Jednak od wczoraj usiłowałem stworzyć z niej (z finału rozgrywek) indykator giełdowy. A o tym jak mi (nie)poszło przekonacie się już za moment.

Pisałem kiedyś o Super Bowl, a o Indyku z Halloween każdej jesieni jest głośno wśród dziennikarzy.. ale baseball ? Czy istnieje World Series Indicator (WSI) ? Oczywistą inspiracje stanowił  wpis na blogu bloodhoundsystem (nie udało mi się wyjść na wyliczenia autora).

Zachowanie S&P za okres 1903- 2012 (107 obs) w okolicy finałowego meczu World Series (WS) widzicie na 1 czarcie*. Nic ciekawego.

dane: stooq, wikipedia

dane: stooq, wikipedia

Żeby sprawdzić czy istnieje WSI policzyłem zachowanie S&P na 20 tygodni przed i 30 tygodni po rozegraniu ostatniego meczu finału. Obserwacje podzieliłem na dwie grupy w zależności czy wygrała drużyna z National League (NL), czy American League (AL). Zarówno za cały okres jak i za lata 1967-2012 nieznacznie lepsze wyniki są dla NL. Nie mają one jednak porównania do futbolu amerykańskiego gdzie po 14 tygodniach (70 dniach) wygrana drużyny z National Football Conference „sprawia” że indeks rośnie w 90% przypadków !

Wzrosty po 6-8 tygodniach zawdzięczamy zapewne rajdowi pewnego grubasa i efektowi stycznia, chociaż nie mogę wykluczyć ze oba te efekty są kaczką dziennikarską a prawdziwie przełomowym momentem rynkowym jest właśnie World Series Indicator ;)

*podobne wyliczenia zrobiłem dla lat 1967-2011 i porównałem z zachowaniem ceny w okolicy Super Bowl, bez wniosków