23 grudnia 2013

USD/PLN vs W20

If you are not willing to study, if you are not sufficiently interested to investigate and analyze the stock market yourself, then I beg of you to become an outright long-pull investor, to buy good stocks, and hold on to them; for otherwise your chances of success as a trader will be nil. – Humphrey B. Neill (Tape Reading and Market Tactics, 1931).

Nie wiem czy rysowanie na ścianie wykresów i mielenie po nocach danych (zamiast farszu na pierogi) zwiększa nasze szanse przetrwania*. Na pewno jest ciekawym na gruncie poznawczym zajęciem. I nie mam tu wcale na myśli reakcji małżonki, partnerki / partnera (a feeee) na odręczne próby upiększania pokoju.

Silna korelacja W20 i dolara (podobnie jak śnieg) jest dość rzadkim widokiem. Oczywiście im krótszy okres korelacji (i częstsze spoglądanie za okno) tym większe prawdopodobieństwo, że zobaczymy co chcemy. Miesięczna (21 okresowa) silnie dodatnia korelacja jest 4-5 krotnie rzadsza od silnie ujemnej a właśnie z tą pierwszą mamy obecnie do czynienia.

W wyliczeniach jest trochę założeń, starałem się być jednak w miarę obiektywny:

21 okresowa korelacja W20 i USD/PLN jest większa od 70% i W20 traci w ciągu 21 dni co najmniej 5% (żeby nie było dubli przyjąłem, że zdarzenie musi mieć miejsce po raz pierwszy od 21 dni)


dane: stooq, bossa
daty:
7/25/1996, 11/13/1996, 12/22/1997, 6/15/2001, 12/13/2001, 4/3/2002, 12/27/2002, 10/1/2003, 11/19/2003, 3/13/2008, 7/7/2008 i ostatnia 12/17/2013

Po 3-18 dniach/tygodniach 7-8 z 11 obs było pozytywnych. W przeszłości tak zdefiniowane „skorelowanie się” się W20 i dolara sprzyjało odrabianiu strat na GPW.

Spokojnych, rodzinnych Świąt. 


*nie wiem, bo nie jestem w stanie wykluczyć najzwyklejszego farta.. a co do tego farszu to pragnę zaznaczyć że blogasek nie propaguje ideologii dżender !!




4 komentarze:

  1. A to oznacza że gruby ma już powoli dosyć Wall Street... ?

    OdpowiedzUsuń
  2. naprawde tak badzo przejales sie tym farszem ?

    OdpowiedzUsuń
  3. poki nic nie sprzedajesz, nie szkolisz i nie wkrecasz ludzi..

    Ka.

    OdpowiedzUsuń
  4. tego właśnie szukałam dla mnie to cos nowego oby tak dalej!!

    OdpowiedzUsuń