Red, White, Red

Zapewne większość z was ma nadzieję, że wpis który właśnie napocząłem poświęcę różnym gatunkom win, ich niewątpliwym zaletom. Nic bardziej mylnego moi drodzy i to wcale nie dlatego żebym znał na pamięć ustawę o wychowaniu w trzeźwości, czy wyznawał inne preferencje. Po prostu postanowiłem urozmaicić blogaska (raz na jakiś czas) wpisami, w których na swój sposób policzę strategie znalezione w sieci..

Od razu dodam, że nie będę wam przesadnie ułatwiał i nie mam zamiaru liczyć owych strategii na wszelkie możliwe sposoby. Nie planuję również ich optymalizacji, a za takie uznaje testowanie SL i TP. Interesuje mnie tylko samo zachowanie ceny w momencie zaistnienia setapu.

O strategii Red-White-Red Pattern (RWR) pisał ostatnio Kathay, dwa razy. Pomimo, że na bossablo pojawiły się krytyczne komentarze (tudzież milczenie), uznałem strategię za dość interesującą. Kilka słów o formacji i testach..

- 1 świeczka czerwona,

- 2 świeczka biała, cena Low najniższa z całego układu trzech świec,

- 3 świeczka czerwona, 

- otwarcie na Close świecy przebijającej max cenę High ze świeczek 2 i 3,

zanim nie nastąpi wyjście górą z formacji, cena Low nie może spaść poniżej Low świeczki drugiej (oczywista oczywistość), testuję tylko ostatnią formacje RWR (jeśli nie nastąpiło wybicie z formacji a pojawiła się następna – to ona była brana do testu).

Przede wszystkim taki układ dziennych świec sugeruje intradayowe LL-LH, a później HL-HH i to chciałem przetestować na naszym ryneczku. Z RWR postanowiłem dodatkowo przyrządzić zupę, jednak nie jest to dokładny przepis na żółwia a jedynie wyjście dołem z układu świec, nazwane roboczo RWR_S (formacje na przykładzie Apple).

dane: bossa

Skoro wyjaśniłem "co i jak", po prawej kontrakt na W20 w układzie dziennym i zachowanie ceny w 20 dni po RWR i RWR_S*.  I tak.. 

po pierwsze primo - wyjście górą z RWR powodowało kilkudniowy marazm, po drugie primo - wyjście dołem (RWR_S) wcale nie powodowało pogłębienia spadków, po trzecie primo - jeśli porównacie ze sobą AveRoC, MFE i MAE to jest sporo miejsca na optymalizacje i po czwarte primo -  słaby % pozytywnych i payoff ratio (sam setap nie daje / nie dawał przewagi).

dane: bossa

Na kolejnym obrazku szerszy kontekst formacji RWR i RWR_S (FW20 dzienne -/+ 20 dni w okolicach formacji. Zwróćcie uwagę na duży ruch w momencie samego wyjścia górą / dołem z formacji i późniejsze cofnięcie ceny (ot ciekawostka).

Na sam koniec zestawienie przeciętnego zachowania FW20 intraday (dane 15 i 60 min) w 20 barow po formacji RWR w podziale na lata.** Pogrubione najgorsze i najlepsze okresy. Dodatkowo na zielono średnia zmiana ceny>0 i procent pozytywnych>50%, na czerwono średnia zmiana ceny<0 i procent pozytywnych<50%. Jak sami widzicie, trudno doszukać się jakiejś przewagi setapu na FW20.

dane: na podstawie bossa

Oczywiście testować w ten sposób można różne instrumenty i interwały. Zapewne niektóre z nich będą wyglądały zachęcająco, nawet bez optymalizacji, choćby wymieniony na wstępie AAPL (układ dzienny). 

* wykres kontynuacyjny FW20
** w tym wypadku wygasające serie