30 sierpnia 2011

wrzesień

W sieci dostępnych jest wiele statystyk, opisujących wrzesień jako najmniej sprzyjający miesiąc dla rynków akcji i to zarówno pod kątem średniej zmiany cen jak i % pozytywnych wskazań (badania indeksów giełdowych). Powtarzanie tych obliczeń nie ma oczywiście sensu, ciekawiej będzie stworzyć hipotetyczną mapę września z uwzględnieniem kolejnych dni handlowych.. oczywiście mapa taka jest tylko ciekawostką, która nie określi nam zachowania indeksu tak dokładnie, niezawodnie i jednoznacznie jak teoria fal ;) 

28 sierpnia 2011

Labor Day

Zastanawialiście się czy inwestorzy amerykańscy lubią święto pracy ? Co prawda końcówka lata, Labor Day przypada na pierwszy poniedziałek września, ma się nijak do majowego International Workers' Day, jednak święto jest świętem. Tak więc czy w przepastnych jaskiniach kapitalizmu, znajdujących się w podziemiach (bądź kanałach) Wall Strett perspektywa dłuższego weekendu w drugiej połowie roku ma wpływ na decyzje inwestycyjne ? 

24 sierpnia 2011

event_26.08.11?

Jeden z sympatyczniejszych polskich analityków zwrócił niedawno uwagę na znaczący spadek rentowności 10 letnich amerykańskich obligacji skarbowych jaki miał miejsce w ostatnich dniach, sugerując jednocześnie że wzrost tejże rentowności, o ile nastąpi będzie wstępnym sygnałem powrotu kapitału do bardziej ryzykownych aktywów. Ponieważ na giełdzie nikomu nie można wierzyć, a gdy chcesz mieć przyjaciela musisz kupić psa, który zamiast doradzać, ujada..  musiałem otworzyć xls’a ;]

22 sierpnia 2011

event_08.08.11

Event, który za chwilę pokaże ma już kilka dni, ale dołek wówczas ustanowiony wciąż się broni, a samo zdarzenie „zgrabnie” obrazuje emocje rynkowe i następujące po nich chwile refleksji ;) Podczas diabelskiej sesji na S&P (drugiej w historii)  rynek w ciągu jednego dnia spadł o 6.66%. Tak duży jednosesyjny spadek wartości indeksu przy silnej przecenie w poprzednim tygodniu i jednoczesnym ustanowieniu półrocznych (26 tygodniowych) minimów wydawał się na tyle ciekawy, a event jaki powstał na tyle logiczny, że postanowiłem zbadać czy podobne zdarzenia miały miejsce wcześniej (choć tak naprawdę szukałem potwierdzenia mrocznej natury rynków kapitałowych ;))

21 sierpnia 2011

dla twojego dobra..

Wydłużenie sesji giełdowej w styczniu bieżącego roku, tłumaczone dostosowaniem do standardów międzynarodowych w powszechnej opinii doprowadzić miało do zwiększenia obrotów i zmniejszeniu ryzyka handlu... myślę że większości handlujących (a przynajmniej mnie) znacząco zmieniło standard życia ;), a na pewno drastycznie ograniczyło ilość wolnego czasu.. czas zatem wziąć odwet !!!

dane: bossa
Na pierwszym czarcie policzyłem przeciętną dzienną wielkość obrotów na W20 w ujęciu rocznym, tak.. nie trzeba było być jasnowidzem, żeby przewidzieć że takim zestawieniem nic nie zyskam (GPW się rozwija i rzucanie uroków nie pomoże) a zatem "Panie Prezesie" 0:1.. przy okazji widać jak kształtowaniu szczytów w latach 2000 i 2007 towarzyszyły zwiększone obroty (później 2 letnie okresy bessy z mniejszymi obrotami).