Wydłużenie sesji giełdowej w styczniu bieżącego roku, tłumaczone dostosowaniem do standardów międzynarodowych w powszechnej opinii doprowadzić miało do zwiększenia obrotów i zmniejszeniu ryzyka handlu... myślę że większości handlujących (a przynajmniej mnie) znacząco zmieniło standard życia ;), a na pewno drastycznie ograniczyło ilość wolnego czasu.. czas zatem wziąć odwet !!!
Na pierwszym czarcie policzyłem przeciętną dzienną wielkość obrotów na W20 w ujęciu rocznym, tak.. nie trzeba było być jasnowidzem, żeby przewidzieć że takim zestawieniem nic nie zyskam (GPW się rozwija i rzucanie uroków nie pomoże) a zatem "Panie Prezesie" 0:1.. przy okazji widać jak kształtowaniu szczytów w latach 2000 i 2007 towarzyszyły zwiększone obroty (później 2 letnie okresy bessy z mniejszymi obrotami).
dane: bossa |
Opętany rządza szybkiego wyrównania, rzuciłem się w wir wyliczeń i tak powstał kolejny czarcik pokazujący przeciętną dzienną wielkość luki na otwarcie.. co prawda w latach 2004 - 2005 luki były mniejsze niż w 2011 (przynajmniej dotychczas) ale gdy porównałem je z innymi indeksami, okazało się że po raz pierwszy ryzyko (wielkość luki) na GPW było mniejsze niż na DAXie..
dane: bossa |
Lekko zaniepokojony zakasałem rękawy i policzyłem wielkość luki w okresach poprzednich dwóch największych przecen rynku i obecnych spadków.. definitywnie pokonany pięknym hattrickiem, pomiędzy kolejnymi przekleństwami powtarzam – „to dla twojego dobra, dla twojego dobra..”
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz