Event, który za chwilę pokaże ma już kilka dni, ale dołek wówczas ustanowiony wciąż się broni, a samo zdarzenie „zgrabnie” obrazuje emocje rynkowe i następujące po nich chwile refleksji ;) Podczas diabelskiej sesji na S&P (drugiej w historii) rynek w ciągu jednego dnia spadł o 6.66%. Tak duży jednosesyjny spadek wartości indeksu przy silnej przecenie w poprzednim tygodniu i jednoczesnym ustanowieniu półrocznych (26 tygodniowych) minimów wydawał się na tyle ciekawy, a event jaki powstał na tyle logiczny, że postanowiłem zbadać czy podobne zdarzenia miały miejsce wcześniej (choć tak naprawdę szukałem potwierdzenia mrocznej natury rynków kapitałowych ;))
 |
| dane: stooq |
Od początku XX wieku to 21 tak mocna przecena S&P, pierwszy obrazek pokazuje zachowanie indeksu w ciągu 100 dni po zdarzeniu.. średnia zmiana cen zamknięcia, % pozytywnych rozstrzygnięć, średnia zmiana pozytywna / średnią zmianę negatywną nazwana ProfitFactorem, oraz Maximum Favorable Excursion (uśrednione najlepsze zachowanie indeksu) i Maximum Adverse Excursion (uśrednione najgorsze zachowanie indeksu).
Historycznie indeks najlepiej zachowywał przez pierwsze 3 dni, od 10 do 19 dnia a następnie po 30 dniach.. czy tak będzie i tym razem ? takich cudów nie ma ;)
 |
| dane: stooq |
Aktualizacja: Obrazki pokazujące 31 dni po ostatnim evencie.
 |
| dane: stooq |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz