Większość eventów, które liczyłem na blogu mimo, że opierało się na mocnym wyprzedaniu (a może właśnie dlatego) miało optymistyczne przewidywanie co do przyszłego zachowania i kierunku w jakim podąża ceny. Dziś dla odmiany zdarzenie pokazujące siłę rynku, w zasadzie krótkotrwały impuls popytowy..
W ostatnich dniach na rynkach akcyjnych możemy obserwować bardzo silne odreagowanie spadków. W ciągu 7 sesji indeks S&P wzrósł o ponad 9% (DJIA o 8%), w międzyczasie nie nastąpiła żadna istotna kontra podaży. Czy podobne zdarzenia miały już miejsce w przeszłości i czy stanowiły przełomowy moment dla rynku akcji ?
warunki badania:
- silny 7 sesyjny wzrost cen (dla SP większy niż 9%, dla DJIA większy niż 8% - pierwszy obrazek),
- w trakcie tych 7 sesji żadna z nich nie spadła mocniej niż 1%,
- zdarzenia miały miejsce na rynku niedźwiedzia (cena poniżej 200 sesyjnej średniej kroczącej).
- lata 1950 -2010,
Pierwszy obrazek pokazuje przeciętne zachowanie obu amerykańskich indeksów w 100 dni po zdarzeniu (nie wszystkie daty się pokrywają, SP – 6 obs, DJIA – 9 obs, ale to chciałem pokazać).
 |
| dane: stooq |
Szczegółowe zachowanie już tylko SP na drugim obrazku..
 |
| dane: stooq |
Zwróćcie uwagę że z 6 obserwacji, tylko jedna z kwietnia 2001 nie wskazała istotnego dołka cenowego ;)
10/14/1974
08/20/1982
10/19/1998
04/18/2001
03/20/2003
03/18/2009
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz