event_31.10.11?

Gwałtowny powrót optymizmu spowodował, że miesiąc „idzie” na top 10 na S&P i jest najlepszym miesiącem od października 1974. Jednocześnie roczna zmiana wartości indeksu, która jeszcze niedawno szorowała po sporym minusie, jest już dodatnia. Spróbujmy połączyć oba te zdarzenia i sprawdzić jak wpływały na późniejsze zachowanie cen..

Warunki badania:

- w tym samym miesiącu S&P osiąga roczne minima a następnie notuje największy wzrost od 2 lat,

wcześniejsze zdarzenia:

08/31/1923

06/30/1931

10/31/1966

10/31/1974

08/31/1982

10/31/2002

03/31/2009

Cztery ostatnie daty idealnie pokazały kilkuletnie dołki, w bonusie jeden bolesny falstart z roku 1931.

Na obrazku poniżej zachowanie SP w 12 miesięcy po evencie vs AnyRandTime (przeciętne zachowanie indeksu). Fatalny Payoff Ratio zawdzięczany wyłącznie latom 30-stym.

dane: stooq

Event zaistnieje jeśli w październiku SP nie zamknie się poniżej ca. 1238 pkt.
edit: 31 października 1253.3.. start ;]