Narzekałem ostatnio na brak zdarzeń, którym warto poświęcić uwagę. Minęły trzy dni, a mieliśmy okazje obserwować dość rzadkie i interesujące zamknięcie tygodnia w Stanach. Czy event jaki powstał ma szansę „pokierować” zachowaniem rynków akcyjnych ? To zależy od sensu założeń jakie poczyniłem przeprowadzając badanie..
Ostatni tydzień za oceanem to pięć kolejnych coraz wyższych zamknięć, zdarzenie samo w sobie nie jest jeszcze niczym niezwykłym, o czym można poczytać na bespoke. Tu jedno zastrzeżenie, chłopacy byli trochę leniwi i zakodowali tylko tygodnie składające się z 5 dni (jest to dużo prostsze). Moim zdaniem logiczniejsze jednak będzie sprawdzenie tygodni z samymi wzrostowymi dniami (bez względu na ilość tych dni). Wynik nie różnią się specjalnie poza ilością zdarzeń, ale jak porządnie to porządnie ;)
Ostanie 10 lat (26 obserwacji):
po 1 dniu średnia zmiana -0.45% i 38.46% pozytywnychpo 5 dniach średnia zmiana -0.46% i 42.31% pozytywnych
Od 1953 roku (172 obserwacje) :
po 1 dniu średnia zmiana 0.15% i 61.63% pozytywnych
po 5 dniach średnia zmiana 0.20% i 63.37% pozytywnych
Wracając jednak do badania, oto założenia:
- wszystkie dni w tygodniu wzrostowe,
- tydzień kończy się wzrostem większym niż 5%,
- zdarzenie ma miejsce na rynku niedźwiedzia (użyłem krzyża śmierci, a więc SMA(50) jest poniżej SMA(200))
Tak zdefiniowane warunki mają obrazować duża białą tygodniową świeczkę w trendzie spadkowym z silnym dziennym momentum wzrostowym. Na przestrzeni 111 lat było 11 takich zdarzeń (ostatnie 9 lipca 2010 r), a tak wygląda przeciętne zachowanie indeksu S&P w 100 dni handlowych po evencie.
 |
| dane: stooq |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz